東京仲値のクセを利用する
為替レートを動かす要因 のうちの実需の動きを活用しようという戦略。
日本では輸入企業の事業決済用の米ドル買いが、主に週末や月末の東京仲値にかけて活発になりやすいという商習慣がある。これを FX 取引に利用する。
金融機関が顧客と外国為替取引をする際の基準レートとして用いるレートのこと。
毎営業日 9 時 55 分の為替レートを参考に決定されるのが風習となっている。
戦略
- 東京仲値 9:55 に向けては USDJPY をロング
- 9:55 を過ぎたら USDJPY をショート
検証
【無料 EA】Time Trading EA を用いてバックテストする。
バックテスト
- 期間：2012.01.01-2022.12.31
- 初期証拠金：10,000 USD
- 条件①：金曜日、東京時間 3 時にロング、東京時間 10 時に決済
- 条件②：金曜日、東京時間 10 時にショート、東京時間 17 時に決済
- 条件③：25 日～月末まで、東京時間 3 時にロング、東京時間 10 時に決済
- 条件④：25 日～月末まで、東京時間 10 時にショート、東京時間 17 時に決済
- 条件⑤：25 日～月末まで、ロンドン時間 7 時にロング、ロンドン時間 14 時に決済
考察
仲値後のショートは金曜日も月末もプラス成績が出ている。
仲値前のロングは金曜日は問題ない。月末はマイナス。月末はロンドン時間早朝のロングが好成績となっており、その戻しに押されている可能性が考えられる。
検証に使った EA にゴトー日条件は実装されていないので今回は検証してないが、ゴトー日条件でも金曜日と同じような成績がでるものと思われる。（休日のゴトー日は金曜日にずれるので金曜日は実質ゴトー日である確率が高い）